2

Binary option pricing using fuzzy numbers

Année:
2013
Langue:
english
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PDF, 225 KB
english, 2013
5

A note on GARCH model identification

Année:
2008
Langue:
english
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PDF, 232 KB
english, 2008
6

Stochastic Volatility Models with Application in Option Pricing

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
9

Option valuation model with adaptive fuzzy numbers

Année:
2007
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english
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english, 2007
10

Combining estimating functions for volatility

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
11

Hypothesis testing for some time-series models: a power comparison

Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 246 KB
english, 1998
12

Prediction via estimating functions

Année:
1999
Langue:
english
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english, 1999
13

A note on filtering for long memory processes

Année:
2001
Langue:
english
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PDF, 425 KB
english, 2001
14

Estimation for regression with infinite variance errors

Année:
1999
Langue:
english
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PDF, 316 KB
english, 1999
16

NONPARAMETRIC ESTIMATORS FOR CENSORED CORRELATED DATA

Année:
2002
Langue:
english
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PDF, 126 KB
english, 2002
18

THE SENSE OF SCENTS

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
19

Financial applications of ARMA models with GARCH errors

Année:
2006
Langue:
english
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PDF, 216 KB
english, 2006
20

Option pricing for some stochastic volatility models

Année:
2006
Langue:
english
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PDF, 161 KB
english, 2006
24

Generalized value at risk forecasting

Année:
2019
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english
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english, 2019
28

Inference for stochastic neuronal models

Année:
1990
Langue:
english
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PDF, 1.21 MB
english, 1990
30

Inference for stochastic neuronal models

Année:
1990
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.16 MB
english, 1990
31

Nonparametric estimation for some nonlinear models

Année:
1996
Langue:
english
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PDF, 283 KB
english, 1996
32

Smoothing signals for semimartingales

Année:
1988
Langue:
english
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PDF, 835 KB
english, 1988
33

A criterion for filtering in semimartingale models

Année:
1988
Langue:
english
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PDF, 548 KB
english, 1988
34

Estimation of multivariate non-linear time series models

Année:
1991
Langue:
english
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PDF, 724 KB
english, 1991
35

On Bayesian nonparametric estimation for stochastic processes

Année:
1992
Langue:
english
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PDF, 612 KB
english, 1992
36

Optimal estimation for semimartingale neuronal models

Année:
1992
Langue:
english
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PDF, 891 KB
english, 1992
37

An introduction to volatility models with indices

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 153 KB
english, 2007
38

RCA models with GARCH innovations

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
39

Recursive estimation for continuous time stochastic volatility models

Année:
2009
Langue:
english
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PDF, 401 KB
english, 2009
40

Doubly stochastic models with GARCH innovations

Année:
2011
Langue:
english
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PDF, 225 KB
english, 2011
42

Random coefficient GARCH models

Année:
2005
Langue:
english
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PDF, 616 KB
english, 2005
43

Random coefficient mixture (RCM) GARCH models

Année:
2005
Langue:
english
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PDF, 750 KB
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44

Fuzzy coefficient volatility (FCV) models with applications

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 227 KB
english, 2007
46

Forecasting volatility

Année:
2005
Langue:
english
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PDF, 224 KB
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47

Random coefficient volatility models

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
48

Generalized smoothed estimating functions for nonlinear time series

Année:
2003
Langue:
english
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PDF, 208 KB
english, 2003
49

Filtering via estimating functions

Année:
1999
Langue:
english
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PDF, 305 KB
english, 1999